Band 86 (2002)

Autor(en) Titel Seite Rubrik
Hautsch, N., Pohlmeier, W. Econometric analysis of financial transaction data: Pitfalls and opportunities 005-030 A
Grammig, J., Hujer, R. Simultaneous modeling of price processes and transaction intensities 031-052 A
Mittnik, S., Rachev, S., Schwartz, E. Value-at-risk and asset allocation with stable return distributions 053-067 A
Hyung, N., de Vries, C. G. Portfolio diversification effects and regular variation in financial data 069-082 A
Krämer, W., Sibbertsen, P., Kleiber, C. Long memory vs. structural change in financial time series 083-096 A
Zagst, R. Using scenario analysis for risk management 097-117 A
Hauf, S. Saisonbereinigung des Statistischen Bundesamtes im Bereich der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 119-122 B
Michael Leichner Eine Übersicht über gängige Modelle der Panelökonometrie und ihre kausale Interpretation 125-143 D
Blundell, R. Dynamic panel data methods and practice 145-162 D
Schupp, J., Wagner, G. G. Maintenance of and innovation in long term panel studies: The case of the German Socio-Economic Panel (GSOEP) 163-175 D
Bellmann, L. Das IAB-Betriebspanel: Konzeption und Anwendungsbereiche 177-188 D
Janz, N., Ebling, G., Gottschalk, S., Peters, B. Die Mannheimer Innovationspanels 189-201 D
Bechtold, S. Ein Access-Panel für die amtliche Statistik - Weiterentwicklung des methodischen Instrumentariums 203-212 D
Heidenreich, H.-J. Längsschnittdaten aus dem Mikrozensus: Basis für neue Analysemöglichkeiten 213-231 D
Hujer, R. Rendtel, U. Bericht über die Hauptversammlung der Deutschen Statistischen Gesellschaft am 25. September 2001 in Dortmund 233-235 B
Gerß, W., von Kulmiz, L. Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Bundesländer 236-241 B
Heine, K., Oltmanns, E. Zur Politischen Ökonomie der Statistik 242-252 B
Hassler, U. Dickey-Fuller cointegration tests in the presence of regime shifts at known time 263-276 A
Golata, E. An attempt to estimate unemployment in Wielkopolska region 277-298 A
Kockläuner, G. Revisiting two poverty indexes 299-305 A
Müller, C. H. Comparison of high-breakdown-point estimators for image denoising 307-321 A
Singh, H. P., Singh, S., Tracy, D. S. An investigation on the bias reduction in linear variety of ratio-cum-product estimator 323-332 A
Pokropp, F. Imposed linear structures in conventional sampling theory 333-352 A
Sauerbier, T., Heike, H. D. Inhomogene Hochrechnungsfaktoren bei der Mikrosimulation: Probleme und Lösungsansätze 353-369 A
Leifer, H.-A. Zur Eignung eines Verbraucherpreisindexes und eines Lebenskostenindex als Inflationsmaßstab 371-384 B
Rainer, A. Verkettung gegensätzlicher Positionen zu Indexfragen 385-389 B
Hartung, J., Makambi, K. H. A combined test for improved meta-analysis 397-405 A
Hlávka, Z. Asymptotic distribution of the sample size and small sample behaviour of robust fixed-width confidence intervals 407-426 A
Kosfeld, R. Influence diagnostics for principal factor analysis 427-446 A
Stier, W., Wildi, M. About model-based time series procedures: Some remarks to TRAMO/SEATS and CENSUS X-12-ARIMA 447-458 A
Fertig, M., Schmidt, C. M. Reading tea leaves or science? Forecasting for beginners 459-467 B
Sturm, R. Faktische Anonymisierung wirtschaftsstatistischer Einzeldaten 468-477 B