Gumbel-Vorlesung

Die Gumbel-Vorlesung, die auf der Statistischen Woche 2006 erstmals gehalten wurde, trägt den Namen des deutschen Statistikers Emil Julius Gumbel.

Als Bevölkerungsstatistiker und Begründer der Extremwertstatistik gehört Gumbel zu den bedeutendsten Vertretern seines Fachs. Geboren 1891 in München, studierte er dort Mathematik und Volkswirtschaftslehre. Nach seinem Diplom als Versicherungsmathematiker arbeitete er als Assistent von Georg von Mayr, dem Gründer des „Allgemeinen Statistischen Archivs“ und ersten Vorsitzenden der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Gumbel promovierte 1914 bei Mayr mit seiner Schrift „Die Berechnung des Bevölkerungsstandes durch Interpolation“. Im Verlauf des ersten Weltkriegs wurde Gumbel zum aktiven Pazifisten. Er setzte in Berlin seine Studien fort und kam in Kontakt mit Albert Einstein und Ladislaus von Bortkiewicz. Von letzterem beeinflusst, wandte er sich der wahrscheinlichkeits-theoretischen Modellierung der Statistik, speziell der Erstellung von Sterbetafeln zu. 1923 wurde er in Heidelberg für „Mathematische Statistik“ habilitiert. Mit Aufkommen des Dritten Reiches musste er – aufgrund seiner jüdischen Abstammung und seiner pazifistischen Aktivitäten – Deutschland verlassen. Zunächst gelang es ihm, in Frankreich Fuß zu fassen und bei Emile Borel sowie bei Maurice Fréchet zu arbeiten. 1940 musste er in die USA emigrieren, wo er schließlich 1953 einen Lehrstuhl an der Columbia University erhielt. Emil Julius Gumbel starb 1966 in New York.

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte Gumbel die Grundlagen der Extremwertstatistik. Ausgehend vom versicherungsmathematischen Problem der Sterbetafeln und Lebensdauerverteilungen untersuchte er das Maximum unabhängiger Zufallsvariabler und leitete ihre Grenzverteilungen her. Wichtigste Schriften dieser Zeit sind „Das Zufallsgesetz des Sterbens“ von 1932 sowie die Monographie „La durée extrême de la vie humaine“ von 1937. Seine theoretischen Erkenntnisse wandte er nicht nur in der Versicherungsmathematik an sondern auch in der Klimaforschung – konkret in der Vorhersage von Überschwemmungen und anderen klimatischen Extremen. Sein Hauptwerk veröffentlichte er 1958 in der Monographie „Statistics of Extremes“.

Übersicht

Jahr Titel
2019 Prof. Dr. Axel Bücher, On the block maxima method in extreme value statistics
2018 Prof. Dr. Tatyana Krivobokova, Adaptive estimation and testing in nonparametric regression with dependent errors
2017 Prof. Dr. Carsten Jentsch, Statistical inference on party positions from texts: statistical modeling, bootstrap and adjusting for time effects
2016 Prof. Dr. Hajo Holzmann, Nonparametric Identification and Estimation in a Triangular Random Coefficient Regression Model
2015 Prof. Dr. Christoph Rothe, Partial identication in regression discontinuity designs with manipulated running variables
2014 Prof. Dr. Alexander Aue, The Marcenko-Pastur Law for Linear Time Series
2013 Prof. Dr. Mark Podolskij, Inference and limit theory for ambit fields
2012 Prof. Dr. Davy Paindaveine, Nonparametrically consistent depth-based classifiers
2011 Prof. Dr. Natalie Neumeyer, Specification testing in nonparametric quantile regression
2010 Prof. Dr. Patrik Guggenberger, On the Asymptotic Size of Testing Procedures
2009 Prof. Dr. Martin Wagner, Cointegration Analysis in State Space Systems
2008 Prof. Dr. Michael Wolf, Recent Advances in Multiple Testing
2007 Prof. Dr. Evgueni Spodarev, Räumliche Risikoanalyse in der Schadensversicherung
2006 Prof. Dr. Cristiano Varin, On composite marginal likelihood inference for hierarchical models